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Gipta Ofis Kirtasiye VE Prom流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月23日 星期三的非流动性预测
1天
14,390.75
increased by 4,125.87
1周
5,943.88
decreased by 4,321.00
1个月
1,464.46
decreased by 8,800.42
更新于2026年9月23日星期三 UTC 20:11
参数估计
2023年9月14日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：非流动性几乎完全对负收益作出反应。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
非对称性: 非流动性几乎完全由负收益驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.64 |
| αARCH | 0.0427 | 1.16 |
| βGARCH | 0.8317 | 32.08*** |
| γ杠杆 | 0.2104 | 2.99*** |
0.980
持续性34天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.64 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0427 | 1.16 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8317 | 32.08*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2104 | 2.99*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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