V-Lab
Gipta Ofis Kirtasiye VE Prom流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）
2026年9月23日 星期三的非流动性预测
1天
6,610.71
decreased by 3,603.68
1周
4,387.54
decreased by 5,826.85
1个月
1,135.08
decreased by 9,079.31
更新于2026年9月23日星期三 UTC 20:11
参数估计
2023年9月14日 至 2026年9月18日μ
ILLIQ-MFMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.2507 | 4.35*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | -0.2507 | -2.54** |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 1.15 |
| λ₂预测调整 | 0.7184 | 7.44*** |
| λ₃τ持续性 | 0.2594 | 2.34** |
0.125
持续性0天
半衰期μ
ILLIQ-MFMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2507 | 4.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2507 | -2.54** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 1.15 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.7184 | 7.44*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.2594 | 2.34** |
持续性:
0.125
半衰期:
0天