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V-Lab

M Cash Integrasi PTGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

55.40%

decreased by 5.94%

1周

57.09%

decreased by 4.25%

1个月

63.41%

increased by 2.07%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 21:13

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.3774	10.89
$α$	0.1451	13.46
$β$	0.7906	102.54
$γ$	0.1287	4.67

估计样本:
2017年11月1日至2026年5月13日