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V-Lab

M Cash Integrasi PT非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

70.52%

decreased by 0.42%

1周

70.56%

decreased by 0.38%

1个月

70.72%

decreased by 0.22%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 21:13

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0103	9.61
$α$	0.1380	22.15
$β$	0.8620	172.40
$γ$	0.1194	9.51
$δ$	1.9629	21.62

估计样本:
2017年11月2日至2026年5月13日