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V-Lab

Revo Insurance SpAGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

72.26%

decreased by 0.71%

1周

72.27%

decreased by 0.70%

1个月

72.34%

decreased by 0.63%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:46

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0045	0.36
$α$	0.0400	2.81
$β$	0.9800	255.27
$γ$	-0.0400	-1.76

估计样本:
2022年11月29日至2026年5月15日