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V-Lab

Revo Insurance SpA非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

71.56%

decreased by 0.77%

1周

71.59%

decreased by 0.74%

1个月

71.68%

decreased by 0.65%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:46

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0054	1.99
$α$	0.0115	0.00
$β$	0.9789	249.53
$γ$	-1.0000	0.00
$δ$	1.9154	11.41

估计样本:
2022年11月29日至2026年5月15日