V-Lab
Yukselen Celik Tic Ltd Sti流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月18日 星期五的非流动性预测
1天
10,581.15
increased by 9,637.39
1周
2,780.12
increased by 1,836.36
1个月
1,128.09
increased by 184.33
更新于2026年9月18日星期五 UTC 21:20
参数估计
2019年11月14日 至 2026年9月14日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 537个交易日（约2.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约537天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.72 |
| αARCH | 0.1160 | 3.48*** |
| βGARCH | 0.8383 | 57.41*** |
| γ杠杆 | 0.0887 | 1.46 |
0.999
持续性537天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.72 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1160 | 3.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8383 | 57.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0887 | 1.46 |
持续性:
0.999
半衰期:
537天
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