V-Lab
Vera Konsept Gayrimenkul Yat流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月23日 星期三的非流动性预测
1天
12,691.88
increased by 5,676.57
1周
5,070.39
decreased by 1,944.92
1个月
1,686.53
decreased by 5,328.78
更新于2026年9月23日星期三 UTC 20:14
参数估计
2023年10月26日 至 2026年9月18日模型洞察
非流动性冲击以 47个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约47天后损失一半的影响。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为47天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.86 |
| αARCH | 0.1157 | 2.52** |
| βGARCH | 0.7931 | 41.58*** |
| γ杠杆 | 0.1527 | 1.95* |
0.985
持续性47天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.86 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1157 | 2.52** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7931 | 41.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1527 | 1.95* |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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