V-Lab
UBS CH Property Fund - Swiss Mixed Sima流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月1日 星期四的非流动性预测
1天
1,662.67
decreased by 35.60
1周
1,720.43
increased by 22.16
1个月
1,776.07
increased by 77.80
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1990年4月23日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 366个交易日（约1.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约366天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.51 |
| αARCH | 0.0192 | 1.32 |
| βGARCH | 0.9731 | 133.69*** |
| γ杠杆 | 0.0116 | 0.36 |
0.998
持续性366天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.51 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0192 | 1.32 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9731 | 133.69*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0116 | 0.36 |
持续性:
0.998
半衰期:
366天
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