V-Lab
L1 Global Long Short Fund Ltd流动性分析（非对称流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
8,070.70
decreased by 243.86
1周
7,709.89
decreased by 604.67
1个月
8,857.50
increased by 542.94
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:53
参数估计
1994年6月29日 至 2026年9月4日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：非流动性冲击不衰减，长期水平无定义，因此长期预测应谨慎对待。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.09 |
| αARCH | 0.0626 | 7.12*** |
| βGARCH | 0.9319 | 184.06*** |
| γ杠杆 | 0.0110 | 0.67 |
1.000
持续性-
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.09 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0626 | 7.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9319 | 184.06*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0110 | 0.67 |
持续性:
1.000
半衰期:
-
L1 Global Long Short Fund Ltd其他分析
Closed-end Funds的其他非对称流动性模型分析