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瑞银瑞士房地产基金-瑞士商业Interswiss基金流动性分析（非对称流动性模型模型）
暂停
最后记录值（2021年11月23日 星期二）：
1天
6,931.05
1周
7,024.18
1个月
7,655.14
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:04
参数估计
1990年4月23日 至 2021年11月22日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 1386294个交易日（约5501.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1386294天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.68 |
| αARCH | 0.0374 | 3.46*** |
| βGARCH | 0.9745 | 205.28*** |
| γ杠杆 | -0.0237 | -1.53 |
1.000
持续性1386294天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.68 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0374 | 3.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9745 | 205.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0237 | -1.53 |
持续性:
1.000
半衰期:
1386294天
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