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UBS CH Property Fund - Swiss Mixed Sima流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）

2026年9月11日 星期五的非流动性预测

1天

1,354.89

decreased by 153.55

1周

1,390.48

decreased by 117.96

1个月

1,786.96

increased by 278.52

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:55

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of UBS CH Property Fund - Swiss Mixed Sima ILLIQ-MFMEM

新息冲击曲线

收益如何影响次日的非流动性

非流动性预测

非流动性如何随时间演变

参数估计

1990年4月23日 至 2026年9月4日

模型洞察

非流动性冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 该多频率模型将非流动性拆分为快速的短期成分和一个在样本期内漂移的缓慢变化的长期水平，而非恒定基准。

μ

ILLIQ-MFMEM 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.1083
10.12***
βGARCH0.8574
55.63***
γ杠杆-0.1083
-7.22***
λ₁τ截距0.3486
1.35
λ₂预测调整0.0031
0.74
λ₃τ持续性0.9964
230.44***

0.912

持续性

7天

半衰期
μ

ILLIQ-MFMEM 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1083
10.12***
β

GARCH

波动率持续性

0.8574
55.63***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.1083
-7.22***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.3486
1.35
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0031
0.74
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9964
230.44***

持续性:

0.912

半衰期:

7天