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WAM Active Ltd流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）

2026年10月1日 星期四的非流动性预测

1天

2,125,978.00

unchanged at 0.00

1周

2,125,978.00

unchanged at 0.00

1个月

2,125,978.23

increased by 0.23

更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:10

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

WAM Active Ltd ILLIQ-MFMEM 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的非流动性

非流动性预测

非流动性如何随时间演变

参数估计

2008年1月11日 至 2026年9月25日
μ

ILLIQ-MFMEM 模型

点击查看方程

参数值t统计量
αARCH0.0000
0.01
βGARCH0.0000
0.00
γ杠杆0.1307
0.23
λ₁τ截距2,274,664.6641

0.065

持续性

0天

半衰期
μ

ILLIQ-MFMEM 模型

点击查看方程

参数值t统计量
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.01
β

GARCH

波动率持续性

0.0000
0.00
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1307
0.23
λ₁

τ截距

基线长期系数

2,274,664.6641

持续性:

0.065

半衰期:

0天