V-Lab
Ral Yatirim Holding AS流动性分析（非对称流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月22日 星期二的非流动性预测
1天
6,793.23
increased by 6,499.11
1周
1,524.89
increased by 1,230.77
1个月
414.24
increased by 120.12
更新于2026年9月22日星期二 UTC 20:43
参数估计
1996年10月29日 至 2026年9月18日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：非流动性冲击不衰减，长期水平无定义，因此长期预测应谨慎对待。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3791 | 0.57 |
| αARCH | 0.0190 | 0.55 |
| βGARCH | 0.9326 | 34.11*** |
| γ杠杆 | 0.0969 | 1.58 |
1.000
持续性-
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3791 | 0.57 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0190 | 0.55 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9326 | 34.11*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0969 | 1.58 |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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