V-Lab
National Tubes Ltd流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月29日 星期二的非流动性预测
1天
2,723.65
increased by 28.55
1周
2,612.34
decreased by 82.76
1个月
2,278.90
decreased by 416.20
更新于2026年9月29日星期二 UTC 17:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2002年4月23日 至 2026年9月24日模型洞察
在持续性为 0.996 时，非流动性冲击的半衰期为 157个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约157天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.12 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9852 | 183.37*** |
| γ杠杆 | 0.0207 | 0.87 |
0.996
持续性157天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.12 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9852 | 183.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0207 | 0.87 |
持续性:
0.996
半衰期:
157天
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