International Agricultural Products流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年11月5日 星期四的非流动性预测
1天
3,345.49
decreased by 71.02
1周
3,197.82
decreased by 218.69
1个月
2,244.47
decreased by 1,172.04
更新于2026年11月5日星期四 UTC 19:42
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2002年8月13日 至 2026年11月2日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 381个交易日（约1.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约381天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.0001 | 0.01 |
| βGARCH | 0.9788 | 207.12*** |
| γ杠杆 | 0.0384 | 0.72 |
0.998
持续性381天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0001 | 0.01 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9788 | 207.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0384 | 0.72 |
持续性:
0.998
半衰期:
381天
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