V-Lab
DMR Unlu Mamuller Uretim Gid流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月23日 星期三的非流动性预测
1天
5,374.92
increased by 5,211.80
1周
1,152.95
increased by 989.83
1个月
328.33
increased by 165.21
更新于2026年9月23日星期三 UTC 20:08
参数估计
2023年9月29日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：非流动性几乎完全对负收益作出反应。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
非对称性: 非流动性几乎完全由负收益驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.5546 | 3.04*** |
| αARCH | 0.0194 | 0.87 |
| βGARCH | 0.8583 | 52.11*** |
| γ杠杆 | 0.1959 | 4.81*** |
0.976
持续性28天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.5546 | 3.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0194 | 0.87 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8583 | 52.11*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1959 | 4.81*** |
持续性:
0.976
半衰期:
28天
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