V-Lab
Bangladesh Building Systems流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月1日 星期四的非流动性预测
1天
3,194.82
increased by 7.64
1周
3,099.67
decreased by 87.51
1个月
2,568.64
decreased by 618.54
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2013年10月8日 至 2026年9月24日模型洞察
在持续性为 0.997 时，非流动性冲击的半衰期为 237个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约237天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.19 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9768 | 68.14*** |
| γ杠杆 | 0.0405 | 0.57 |
0.997
持续性237天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.19 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9768 | 68.14*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0405 | 0.57 |
持续性:
0.997
半衰期:
237天
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