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瑞可達流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
44.08
decreased by 3.76
1周
52.04
increased by 4.20
1个月
54.43
increased by 6.59
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:36
参数估计
2021年9月28日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：非流动性几乎完全对负收益作出反应。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
非对称性: 非流动性几乎完全由负收益驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5859 | 1.06 |
| αARCH | 0.0212 | 1.22 |
| βGARCH | 0.8997 | 76.90*** |
| γ杠杆 | 0.1310 | 4.53*** |
0.986
持续性51天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5859 | 1.06 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0212 | 1.22 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8997 | 76.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1310 | 4.53*** |
持续性:
0.986
半衰期:
51天
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