觀典防務流动性分析（非对称流动性模型模型）
不活跃
最后记录值（2026年6月9日 星期二）：
1天
9,592.07
1周
11,475.03
1个月
11,872.05
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2022年5月27日 至 2026年6月8日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：非流动性几乎完全对负收益作出反应。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
非对称性: 非流动性几乎完全由负收益驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.5321 | 0.57 |
| αARCH | 0.0178 | 0.55 |
| βGARCH | 0.8828 | 49.49*** |
| γ杠杆 | 0.1787 | 2.31** |
0.990
持续性69天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.5321 | 0.57 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0178 | 0.55 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8828 | 49.49*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1787 | 2.31** |
持续性:
0.990
半衰期:
69天
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