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派克新材流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
98.62
increased by 9.73
1周
87.05
decreased by 1.84
1个月
97.50
increased by 8.61
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:14
参数估计
2020年8月25日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：负收益后非流动性的上升幅度比同等正收益后多241%。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加241%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 4.71*** |
| αARCH | 0.0647 | 2.75*** |
| βGARCH | 0.8184 | 57.87*** |
| γ杠杆 | 0.1558 | 3.58*** |
0.961
持续性17天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 4.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0647 | 2.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8184 | 57.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1558 | 3.58*** |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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