派克新材流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年11月11日 星期三的非流动性预测
1天
173.19
decreased by 22.97
1周
196.03
decreased by 0.13
1个月
215.74
increased by 19.58
更新于2026年11月11日星期三 UTC 19:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2020年8月25日 至 2026年11月6日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：负收益后非流动性的上升幅度比同等正收益后多248%。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加248%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 4.72*** |
| αARCH | 0.0634 | 2.73*** |
| βGARCH | 0.8196 | 58.58*** |
| γ杠杆 | 0.1568 | 3.66*** |
0.961
持续性18天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 4.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0634 | 2.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8196 | 58.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1568 | 3.66*** |
持续性:
0.961
半衰期:
18天
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