节能风电流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
52.11
decreased by 7.31
1周
57.72
decreased by 1.70
1个月
41.96
decreased by 17.46
更新于2026年7月11日星期六 UTC 18:46
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2014年9月29日 至 2026年7月10日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：负收益后非流动性的上升幅度比同等正收益后多163%。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3185 | 15.42*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1063 | 16.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7935 | 245.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1732 | 18.43*** |
持续性:
0.986
半衰期:
51天
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