节能风电流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月28日 星期三的非流动性预测
1天
80.32
increased by 17.49
1周
61.06
decreased by 1.77
1个月
50.55
decreased by 12.28
更新于2026年10月28日星期三 UTC 18:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2014年9月29日 至 2026年10月23日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：负收益后非流动性的上升幅度比同等正收益后多163%。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加163%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2667 | 3.78*** |
| αARCH | 0.1048 | 4.05*** |
| βGARCH | 0.7962 | 62.77*** |
| γ杠杆 | 0.1704 | 4.59*** |
0.986
持续性50天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2667 | 3.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1048 | 4.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7962 | 62.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1704 | 4.59*** |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
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