绿城服务流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月9日 星期五的非流动性预测
1天
8,394.84
decreased by 759.33
1周
4,725.63
decreased by 4,428.54
1个月
1,851.25
decreased by 7,302.92
更新于2026年10月9日星期五 UTC 21:37
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2016年7月12日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 4265个交易日（约16.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约4265天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.01** |
| αARCH | 0.1151 | 4.54*** |
| βGARCH | 0.8817 | 78.51*** |
| γ杠杆 | 0.0061 | 0.16 |
1.000
持续性4265天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.01** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1151 | 4.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8817 | 78.51*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0061 | 0.16 |
持续性:
1.000
半衰期:
4265天
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