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Vietnam International Commer流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月22日 星期二的非流动性预测
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更新于2026年9月22日星期二 UTC 20:58
参数估计
2020年11月10日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：负收益后非流动性的上升幅度比同等正收益后多381%。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加381%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0019 | 1.96** |
| αARCH | 0.0441 | 2.22** |
| βGARCH | 0.8606 | 22.82*** |
| γ杠杆 | 0.1678 | 2.59*** |
0.989
持续性61天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0019 | 1.96** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0441 | 2.22** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8606 | 22.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1678 | 2.59*** |
持续性:
0.989
半衰期:
61天
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