Shell Pilipinas Corp流动性分析（非对称流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年11月5日 星期四的非流动性预测
1天
4,479.05
decreased by 359.43
1周
3,828.36
decreased by 1,010.12
1个月
2,582.66
decreased by 2,255.82
更新于2026年11月5日星期四 UTC 21:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2016年11月3日 至 2026年10月30日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 1386294个交易日（约5501.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1386294天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.16** |
| αARCH | 0.0601 | 3.73*** |
| βGARCH | 0.9247 | 108.56*** |
| γ杠杆 | 0.0304 | 1.10 |
1.000
持续性1386294天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.16** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0601 | 3.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9247 | 108.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0304 | 1.10 |
持续性:
1.000
半衰期:
1386294天
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