Pyramid Technoplast Ltd流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月28日 星期三的非流动性预测
1天
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increased by 1,244.22
1周
4,610.69
decreased by 326.38
1个月
2,862.76
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更新于2026年10月28日星期三 UTC 19:43
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2023年8月29日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 356个交易日（约1.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加166%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约356天非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加166%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.7884 | 0.58 |
| αARCH | 0.0627 | 2.05** |
| βGARCH | 0.8831 | 46.94*** |
| γ杠杆 | 0.1044 | 2.05** |
0.998
持续性356天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.7884 | 0.58 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0627 | 2.05** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8831 | 46.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1044 | 2.05** |
持续性:
0.998
半衰期:
356天
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