Inghams集团股份有限公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月13日 星期二的非流动性预测
1天
5,022.32
decreased by 8.21
1周
5,135.12
increased by 104.59
1个月
4,918.17
decreased by 112.36
更新于2026年10月13日星期二 UTC 19:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2016年11月7日 至 2026年10月9日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 4138个交易日（约16.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约4138天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.57 |
| αARCH | 0.0607 | 3.21*** |
| βGARCH | 0.9341 | 127.57*** |
| γ杠杆 | 0.0102 | 0.30 |
1.000
持续性4138天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.57 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0607 | 3.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9341 | 127.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0102 | 0.30 |
持续性:
1.000
半衰期:
4138天
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