V-Lab
ICU Girisim Sermayesi Yatrim流动性分析（非对称流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月22日 星期二的非流动性预测
1天
10,758.97
increased by 8,208.55
1周
3,322.73
increased by 772.31
1个月
1,387.15
decreased by 1,163.27
更新于2026年9月22日星期二 UTC 20:47
参数估计
2004年8月16日 至 2026年9月18日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：非流动性冲击不衰减，长期水平无定义，因此长期预测应谨慎对待。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加74%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加74%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.8182 | 1.36 |
| αARCH | 0.1071 | 3.54*** |
| βGARCH | 0.8533 | 86.20*** |
| γ杠杆 | 0.0792 | 1.97** |
1.000
持续性-
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.8182 | 1.36 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1071 | 3.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8533 | 86.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0792 | 1.97** |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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