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Clabe Capital CA流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月22日 星期二的非流动性预测
1天
2,688.43
decreased by 367.99
1周
3,534.01
increased by 477.59
1个月
5,309.26
increased by 2,252.84
更新于2026年9月22日星期二 UTC 20:52
参数估计
2025年11月5日 至 2026年9月18日模型洞察
非流动性冲击以 48个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约48天后损失一半的影响。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为48天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.1544 | 0.66 |
| βGARCH | 0.8780 | 16.18*** |
| γ杠杆 | -0.0933 | -0.36 |
0.986
持续性48天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1544 | 0.66 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8780 | 16.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0933 | -0.36 |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
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