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Azelis Group NV流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月23日 星期三的非流动性预测
1天
4,902.23
increased by 90.96
1周
4,919.03
increased by 107.76
1个月
4,654.17
decreased by 157.10
更新于2026年9月23日星期三 UTC 17:58
参数估计
2021年9月17日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 719个交易日（约2.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约719天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.14 |
| αARCH | 0.0339 | 1.85* |
| βGARCH | 0.9445 | 99.59*** |
| γ杠杆 | 0.0413 | 1.10 |
0.999
持续性719天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.14 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0339 | 1.85* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9445 | 99.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0413 | 1.10 |
持续性:
0.999
半衰期:
719天
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