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Advanced Chemical Industries PLC流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月7日 星期三的非流动性预测
1天
4,840.02
increased by 42.14
1周
4,741.46
decreased by 56.42
1个月
3,955.10
decreased by 842.78
更新于2026年10月7日星期三 UTC 18:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2002年4月19日 至 2026年10月1日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：非流动性几乎完全对负收益作出反应。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
非对称性: 非流动性几乎完全由负收益驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.45 |
| αARCH | 0.0186 | 2.24** |
| βGARCH | 0.9206 | 74.44*** |
| γ杠杆 | 0.1014 | 2.34** |
0.990
持续性68天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.45 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0186 | 2.24** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9206 | 74.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1014 | 2.34** |
持续性:
0.990
半衰期:
68天
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