金丽集团控股有限公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月8日 星期四的非流动性预测
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decreased by 484.74
1周
4,052.82
increased by 284.75
1个月
5,455.85
increased by 1,687.78
更新于2026年10月8日星期四 UTC 20:48
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2012年11月14日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.996 时，非流动性冲击的半衰期为 174个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加181%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约174天非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加181%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7863 | 1.39 |
| αARCH | 0.0657 | 4.28*** |
| βGARCH | 0.8709 | 93.23*** |
| γ杠杆 | 0.1189 | 4.69*** |
0.996
持续性174天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7863 | 1.39 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0657 | 4.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8709 | 93.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1189 | 4.69*** |
持续性:
0.996
半衰期:
174天
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