江西艾芬达暖通科技股份有限公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
1,267.96
decreased by 117.34
1周
1,248.21
decreased by 137.09
1个月
1,041.12
decreased by 344.18
更新于2026年7月11日星期六 UTC 19:45
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2025年9月10日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 0.994 时，非流动性冲击的半衰期为 108个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 非流动性几乎完全由负收益驱动
μ
ILLIQ-AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7478 | 0.81 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0338 | 1.64 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8863 | 90.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1470 | 4.03*** |
持续性:
0.994
半衰期:
108天
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