迪森股份流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
351.26
decreased by 21.94
1周
375.59
increased by 2.39
1个月
286.87
decreased by 86.33
更新于2026年7月11日星期六 UTC 19:19
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2012年7月10日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 0.994 时，非流动性冲击的半衰期为 110个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加145%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 12.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1258 | 18.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7765 | 343.75*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1828 | 13.18*** |
持续性:
0.994
半衰期:
110天
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