迪森股份流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月21日 星期三的非流动性预测
1天
363.34
decreased by 39.02
1周
382.13
decreased by 20.23
1个月
257.44
decreased by 144.92
更新于2026年10月21日星期三 UTC 18:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2012年7月10日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：负收益后非流动性的上升幅度比同等正收益后多361%。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加361%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.7734 | 2.29** |
| αARCH | 0.0433 | 2.08** |
| βGARCH | 0.8639 | 55.98*** |
| γ杠杆 | 0.1561 | 2.58*** |
0.985
持续性46天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.7734 | 2.29** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0433 | 2.08** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8639 | 55.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1561 | 2.58*** |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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