K-auction Inc流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月21日 星期三的非流动性预测
1天
98.44
decreased by 29.48
1周
153.48
increased by 25.56
1个月
198.30
increased by 70.38
更新于2026年10月21日星期三 UTC 20:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2022年1月24日 至 2026年10月16日模型洞察
非流动性冲击以 50个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约50天后损失一半的影响。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为50天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4756 | 1.35 |
| αARCH | 0.1406 | 2.48** |
| βGARCH | 0.7658 | 30.04*** |
| γ杠杆 | 0.1596 | 1.61 |
0.986
持续性50天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4756 | 1.35 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1406 | 2.48** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7658 | 30.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1596 | 1.61 |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
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