K-auction Inc流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年11月11日 星期三的非流动性预测
1天
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1周
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1个月
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更新于2026年11月11日星期三 UTC 20:45
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2022年1月24日 至 2026年11月6日模型洞察
非流动性冲击以 52个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约52天后损失一半的影响。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为52天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4214 | 1.21 |
| αARCH | 0.1243 | 2.30** |
| βGARCH | 0.7757 | 32.41*** |
| γ杠杆 | 0.1734 | 1.74* |
0.987
持续性52天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4214 | 1.21 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1243 | 2.30** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7757 | 32.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1734 | 1.74* |
持续性:
0.987
半衰期:
52天
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