V-Lab
K-auction Inc流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月1日 星期四的非流动性预测
1天
225.37
increased by 51.27
1周
208.47
increased by 34.37
1个月
240.48
increased by 66.38
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2022年1月24日 至 2026年9月23日模型洞察
非流动性冲击以 49个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约49天后损失一半的影响。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为49天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4935 | 1.37 |
| αARCH | 0.1440 | 2.49** |
| βGARCH | 0.7610 | 29.37*** |
| γ杠杆 | 0.1621 | 1.60 |
0.986
持续性49天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4935 | 1.37 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1440 | 2.49** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7610 | 29.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1621 | 1.60 |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
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