Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index Total Return Value Unhedged EURGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.68%
increased by 0.26%
1周
4.67%
increased by 0.25%
1个月
4.64%
increased by 0.22%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年7月31日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0011 | 4.56*** |
| αARCH | 0.0509 | 4.51*** |
| βGARCH | 0.9206 | 83.65*** |
| γ杠杆 | 0.0271 | 1.16 |
0.985
持续性46天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0011 | 4.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0509 | 4.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9206 | 83.65*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0271 | 1.16 |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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