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V-Lab

Daol投资证券株式会社非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

60.11%

decreased by 1.07%

1周

60.62%

decreased by 0.56%

1个月

62.37%

increased by 1.19%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:04

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.1472	15.37
$α$	0.1284	35.48
$β$	0.8716	241.30
$γ$	0.0449	2.69
$δ$	1.2224	29.95

估计样本:
1996年11月19日至2026年5月15日