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V-Lab

Daol投资证券株式会社广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

57.96%

decreased by 1.66%

1周

58.24%

decreased by 1.38%

1个月

59.25%

decreased by 0.37%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:04

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.2705	19.21
$α$	0.1038	33.65
$β$	0.8809	292.47

估计样本:
1996年11月19日至2026年5月15日