跳转到主要内容

V-Lab

Daol投资证券株式会社曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

52.79%

decreased by 2.11%

1周

52.14%

decreased by 2.76%

1个月

50.08%

decreased by 4.82%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:04

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.4690	10.11
$α$	0.1239	7.44
$β$	0.8363	48.06
$γ_{1}$	0.0003	0.42

估计样本:
1996年11月19日至2026年5月15日