Wilshire 5000 Total Market Index非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年11月9日 星期一的波动率预测
1天
28.99%
decreased by 3.78%
1周
28.39%
decreased by 4.38%
1个月
26.31%
decreased by 6.46%
更新于2026年11月7日星期六 UTC 05:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2009年3月31日 至 2026年11月6日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加278%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大278%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0322 | 6.72*** |
| αARCH | 0.0878 | 2.54** |
| βGARCH | 0.7591 | 32.39*** |
| γ杠杆 | 0.2445 | 5.56*** |
0.969
持续性22天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0322 | 6.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0878 | 2.54** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7591 | 32.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2445 | 5.56*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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