Wilshire 5000 Total Market Index乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年11月9日 星期一的波动率预测
1天
26.55%
decreased by 4.02%
1周
26.25%
decreased by 4.32%
1个月
25.20%
decreased by 5.37%
更新于2026年11月7日星期六 UTC 05:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2009年3月31日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为28天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0367 | 3.10*** |
| αARCH | 0.2918 | 11.20*** |
| βGARCH | 0.6836 | 37.61*** |
0.975
持续性28天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0367 | 3.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2918 | 11.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6836 | 37.61*** |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
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