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V-Lab

CFG Bank非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

22.57%

increased by 1.60%

1周

24.03%

increased by 3.06%

1个月

24.73%

increased by 3.76%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:23

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0000	5.02
$α$	0.1933	10.75
$β$	0.3414	6.75
$γ$	-0.2619	-4.95
$δ$	1.6139	5.53

估计样本:
2023年12月18日至2026年5月15日