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V-Lab

CFG Bank非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

24.98%

increased by 0.10%

1周

24.36%

decreased by 0.52%

1个月

23.90%

decreased by 0.98%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:23

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.5457	12.13
$α$	0.4079	28.53
$β$	0.3219	15.30
$γ$	-0.0009	-0.05
$δ$	1.1050	6.64

估计样本:
2023年12月20日至2026年5月15日