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V-Lab

MonotaRO有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

47.50%

decreased by 0.23%

1周

47.73%

decreased by 0.00%

1个月

48.64%

increased by 0.91%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 19:38

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0294	4.79
$α$	0.0259	8.24
$β$	0.9741	569.31
$γ$	-0.4429	-8.62
$δ$	1.3988	8.86

估计样本:
2006年12月6日至2026年5月15日