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V-Lab

MonotaRO有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

49.54%

decreased by 16.09%

1周

45.05%

decreased by 20.58%

1个月

43.24%

decreased by 22.39%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 19:38

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1010	5.92
$α$	0.2219	2.49
$β$	0.1808	1.64
$γ_{1}$	-0.2620	-1.37
$γ_{2}$	0.3595	1.15
$γ_{3}$	-0.1866	-0.69
$γ_{4}$	0.2445	0.90
$γ_{5}$	-0.3894	-1.28
$γ_{6}$	0.4931	1.79
$γ_{7}$	-0.4094	-2.37
$γ_{8}$	0.1761	1.03
$γ_{9}$	0.0220	0.12
$γ_{10}$	-0.1101	-0.50

估计样本:
2006年12月6日至2026年5月15日