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V-Lab

海悦非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

35.83%

decreased by 0.32%

1周

36.57%

increased by 0.42%

1个月

39.27%

increased by 3.12%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:41

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.1046	4.64
$α$	0.0340	8.85
$β$	0.9577	222.51
$γ$	-0.3885	-12.24
$δ$	1.6860	24.15

估计样本:
1996年2月7日至2026年5月15日