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V-Lab

海悦非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

28.51%

decreased by 0.55%

1周

28.82%

decreased by 0.24%

1个月

30.01%

increased by 0.95%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:41

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0634	9.44
$α$	0.0490	20.29
$β$	0.9360	490.83
$γ$	-0.1152	-10.30
$δ$	2.5653	34.19

估计样本:
1996年2月7日至2026年5月15日