V-Lab
蒙塔纳罗英国小盘投资信托有限流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
141,156.80
increased by 922.40
1周
153,175.92
increased by 12,941.52
1个月
110,368.56
decreased by 29,865.84
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:29
参数估计
2007年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
非流动性冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。 该多频率模型将非流动性拆分为快速的短期成分和一个在样本期内漂移的缓慢变化的长期水平，而非恒定基准。
μ
ILLIQ-MFMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 126 | |
| αARCH | 0.1705 | 2.22** |
| βGARCH | 0.8721 | 24.37*** |
| γ杠杆 | -0.1705 | -1.66* |
| λ₁τ截距 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.9984 | 117.03*** |
0.957
持续性16天
半衰期μ
ILLIQ-MFMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 126 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1705 | 2.22** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8721 | 24.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1705 | -1.66* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0000 | 0.00 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9984 | 117.03*** |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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