跳转到主要内容

V-Lab

Thoresen Thai Agencies公共有非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

39.50%

decreased by 1.12%

1周

39.84%

decreased by 0.78%

1个月

41.13%

increased by 0.51%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:39

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0718	14.32
$α$	0.0695	33.99
$β$	0.9288	511.15
$γ$	-0.0047	-0.36
$δ$	1.8378	37.56

估计样本:
1995年11月22日至2026年5月15日