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V-Lab

意法半导体有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

41.94%

increased by 0.41%

1周

41.99%

increased by 0.46%

1个月

42.11%

increased by 0.58%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 17:56

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.2215	4.54
$α$	0.0399	6.12
$β$	0.8865	42.87
$γ$	0.5622	5.95
$δ$	1.0201	8.53

估计样本:
2017年10月4日至2026年5月15日